敞口头寸计算公式是什么？敞口头寸的分类
综合网络
2023-05-30 17:31:36
敞口头寸限额一般需要对它的金额和时间进行规定，这一点我们在风险头寸是什么意思中应该也提到过，而敞口头寸计算公式需要从多个方面来看，是通过不同的方法计算的。
敞口头寸计算公式
首先是累计总持仓法。累计总敞口头寸等于所有外币的多头和空头头寸之和。这种测量方法是保守的。
第二，净总持仓法。净总敞口头寸等于所有外币的总多头头寸和总空头头寸之间的差额。这是一种比较基金的计算方式。
第三，短边法。
总结每个外汇的多头和空头头寸：分别称为净多头头寸和净空头头寸之和;对两个总数进行比较;取一个较大的总数作为银行的总敞口头寸。短线法的优势在于它既考虑了多头头寸和空头头寸的风险，又考虑了它们之间的抵消效应。
因债务人违约可能承担风险的信贷业务余额就是我们说的风险敞口。客户风险权重通常由外部评级机构进行评估，分为六个级别：0%、10%、20%、50%、100%和150%。
在标准方法下，信用风险加权资产=∑信用风险暴露(EAD)*客户风险权重。
敞口头寸的分类
单一货币敞口头寸是指每种货币的即期净敞口头寸、远期净敞口头寸和调整后的期权头寸之和。
1.即期净敞口头寸。指资产负债表中包含的业务形成的敞口头寸，等于表中的即期资产减去即期负债。
2.远期净敞口头寸。指买卖远期合同形成的敞口头寸，其数量等于买入的远期合同头寸减去卖出的远期合同头寸。
3.期权敞口头寸。等于银行因持有期权而可能需要买入或卖出的每笔外汇的总额。
4.其他敞口头寸，如外币担保业务和类似承诺，如果可以被动使用且不可撤销，则应记录在外汇未平仓头寸中。
将以上四个要素相加，可以得到单一货币敞口头寸，严格来说，这也是一个敞口头寸计算公式，如果敞口头寸是正值，说明机构处于多头，负值就说明处于空头。
责任编辑：501
热点新闻
营业执照公示信息