麦考利久期是什么意思?麦考林久期和修正久期有什么区别?

同花顺经济网
2022-11-23 14:09:19

麦考利久期是什么意思?

麦考利久期指的是债券价格的波动性。麦考利久期是使用加权平均数的形式计算债券的平均到期时间,麦考利就将期限效应和息票效应相结合,提出了麦考利久期。它是债券在未来产生现金流的时间的加权平均,其权重是各期现值在债券价格中所占的比重。

麦考林久期和修正久期有什么区别?

麦考利久期是加权平均收回本息时间。修正久期是利率变化引起债价变化的程度。 至于你说的对冲风险,我想你可能说的是久期缺口为0时价格风险和息票风险可以相互抵消。

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