贝塔系数是什么意思？贝塔系数大于1说明什么？
城市财经网
2025-06-04 20:54:25
贝塔系数是什么意思?
贝塔系数(Beta coefficient)是一种风险指数，用于衡量个别股票或投资组合相对于整个市场的价格波动情况，反映其系统性风险水平。
贝塔系数大于1说明什么?
β系数理论上可以为任何数，当β大于1时，表示该项资产的收益率的变动幅度大于市场组合的变动幅度，风险也就相对于市场更高。
市场组合相对于它自己的贝塔系数是1
(1)β=1，说明该资产的系统风险程度与市场组合的风险一致
(2)β>1，说明该资产的系统风险程度大于整个市场组合的风险
(3)β<1，说明该资产的系统风险程度小于整个市场组合的风险
(4)β=0，说明该资产的系统风险程度等于0
绝大多数资产的β系数是大于零的。如果β系数是负数，表明这类资产收益与市场平均收益的变化方向相反。
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