风险价值var名词解释 风险价值var越大越好吗？
城市财经网
2025-06-03 10:45:56
风险价值var名词解释
风险价值(Value at Risk, VaR)是指在给定的持有期和置信水平下，某一金融资产或投资组合可能遭受的最大损失金额。
VaR的核心特点
简单直观：以货币单位(如美元)直接表示风险大小，便于非专业人士理解。
事前风险度量：不同于传统的事后风险分析，VaR可提前计算潜在风险。
组合风险整合：能同时衡量单一资产和复杂投资组合的风险。
风险价值var越大越好吗?
风险价值(VaR)并非越大越好。VaR衡量的是在既定置信水平和持有期下可能发生的最大潜在损失，其数值越大代表风险敞口越高而非收益更优。是否接受高VaR需结合风险管理目标、资本充足性和风险承受能力综合判断。
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