微动态丨货币市场日报：10月21日

人民银行21日早间发布公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，今日开展20亿元7天期逆回购操作，中标利率为2.00%与此前持平；鉴于当日有20亿元逆回购到期，公开市场实现零投放零回笼。

人民银行本周（10.17-10.21）累计开展100亿元7天期逆回购操作和5000亿元1年期中期借贷便利（MLF）操作，鉴于当周有5000亿元MLF和290亿元逆回购到期，公开市场合计净回笼190亿元。

21日上海银行间同业拆放利率（Shibor）继续全线走高且涨幅扩大。其中，隔夜Shibor涨7.60BP，报1.2300%；7天Shibor涨10.10BP，报1.6820%；14天Shibor涨12.20BP，报1.6980%。

【资料图】

上海银行间同业拆放利率（10月21日）

来源：全国银行间同业拆借中心

银行间质押式回购市场方面，隔夜到14D资金利率整体上涨，R001成交额继续缩量并回落至6万亿元下方。具体看，DR001、R001加权平均利率分别较前一交易日上行8.0BP、9.3BP，报1.2376%、1.3500%；成交额分别减少2245亿元、4578亿元。DR007、R007加权平均利率分别上行15.4BP、4.7BP，报1.6726%、1.6755%；成交额分别增加214亿元、减少563亿元。DR014、R014加权平均利率分别上行11.0BP、2.7BP，报1.7238%、1.8330%；成交额分别增加198亿元、468亿元。

货币市场利率（10月21日）

来源：全国银行间同业拆借中心

据上海国际货币经纪公司交易员消息，21日资金面整体均衡偏紧。开盘伊始，隔夜资金银行押利率债加权+10BP融出，押非利率债在1.60%至1.70%融出；7D期押非利率债在1.60%至1.70%融出；14D资金银行押利率债在加权+5BP融出；21D至1M期限融出较少，成交寥寥。资金面呈偏紧状态直至午间收盘。午后隔夜和7D资金较上午报价减少，3点后资金面开始松动，隔夜资金陆续加权融出，押非利率债在1.65%至1.70%融出，7D押非利率债在1.70%融出，14D至1M期限资金融出较少。资金面以均衡状态收盘。

同业存单方面，中国外汇交易中心数据显示，21日共发行110期同业存单，发行总额为1110.20亿元。其中，1Y期限存单发行量最大，为659.10亿元，占比59%。当日1M存单平均收益率较上个交易日下行1.85BP至1.6598%，3M存单平均收益率下行28.96BP至1.8413%，1Y存单平均收益率下行18.45BP至2.0830%。

同业存单发行情况（10月21日）

来源：全国银行间同业拆借中心

上海国际货币经纪公司交易员表示，21日同业存单一级市场除3M期品种为休息日到期外，其余期限均为工作日到期，市场整体交投平平。二级市场成交依旧清淡，临近收盘长期限存单收益率有所上行。

【今日关注】

• 据银保监会21日消息，兴银理财董事长景嵩、总裁汪圣明的任职资格获批，光大理财董事长任锋任职资格获批，中信百信银行董事长吕天贵任职资格获批。

• 据上海银保监局消息，截至三季度末，上海银行业各项贷款余额10.26万亿元，较年初增加7253亿元，同比增长10.9%；上海保险业前三季度共提供风险保障647.63万亿元。

• 据银保监会21日消息，中国华融批准发行不超过300亿元的二级资本债券。

• 苏州银行公告，2022年小型微型企业贷款专项金融债券发行完毕，发行规模为38亿元。

• 富滇银行前三季度累计投放贷款1085亿元，同比增长277亿元，是2021年同期投放量的1.3倍。