货币市场日报：10月24日

税期与跨月扰动叠加之下，逆回购“升量”至100亿元。人民银行24日早间发布公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，今日开展100亿元7天期逆回购操作，中标利率为2.00%，与前次持平；鉴于当日有20亿元逆回购到期，公开市场实现净投放80亿元。

24日上海银行间同业拆放利率（Shibor）短期品种小幅走高。其中，隔夜Shibor涨16.40BP，报1.3940%；7天Shibor涨4.40BP，报1.7260%；14天Shibor涨11.30BP，报1.8110%。

上海银行间同业拆放利率（10月24日）

(资料图)

来源：全国银行间同业拆借中心

银行间质押式回购市场方面，隔夜-14D资金利率整体上涨，R001成交额继续缩量至不足5万亿元。具体看，DR001、R001加权平均利率分别较前一交易日上行17.7BP、22.9BP，报1.4148%、1.5786%；成交额分别减少4648亿元、8906亿元。DR007、R007加权平均利率分别上行3.5BP、8.3BP，报1.7077%、1.7588%；成交额分别减少16亿元、588亿元。DR014、R014加权平均利率分别上行9.8BP、10.5BP，报1.822%、1.9383%；成交额分别增加86亿元、1647亿元。

货币市场利率（10月24日）

来源：全国银行间同业拆借中心

据上海国际货币经纪公司交易员消息，24日资金面整体均衡偏紧。开盘伊始，隔夜银行押利率债加权+10BP融出，押非利率债1.60%至1.80%融出，随后隔夜价格逐步走高，午盘时隔夜2.20%以上成交；7D押非利率债1.70%至1.85%融出；14D银行押利率债在加权+5bps融出，非银1.90%至2.10%融出。21D-1M融出较少，成交寥寥。下午资金面持续偏紧，开盘隔夜押国股利率2.10%融出，押非利率至2.20%至2.50%融出；14D非银2.1%融出；21D非银2.00%融出。资金面呈偏紧状态至收盘。

同业存单方面，中国外汇交易中心数据显示，24日共发行95期同业存单，发行总额为642.8亿元。其中，1Y期限存单发行量最大，为391.1亿元。当日1M存单平均收益率较上个交易日下行4.21BP至1.6177%，3M存单平均收益率上行2.77BP至1.8690%，1Y存单平均收益率上行3.235BP至2.1153%。

同业存单发行情况（10月24日）

来源：全国银行间同业拆借中心

上海国际货币经纪公司交易员表示，24日同业存单一级市场除3M外，其余均为工作日到期，交投清淡，整体成交较弱。二级市场整体交投清淡，长端期限成交收益率略有上行。

【今日关注】

•据银保监会官网披露，张劭辉中国进出口银行副行长的任职资格获得核准；徐守本、王卫东国家开发银行副行长的任职资格获得核准。

•平安银行发布三季报显示，第三季度净利润145.7亿元，同比增长26.1%；前三季度净利润366.6亿元，同比增长25.8%。

•沪农商行公告称，截至10月24日，该行增持主体累计增持公司股份120.12万股，累计增持金额679.01万元，占本次增持股份计划金额下限的102.88%。

•新华保险公告，预计前三季度净利润47.82亿元至59.77亿元，同比下降50%至60%。