贝塔值计算公式是什么？贝塔值多少合适？贝塔值的经济意义介绍
财经新闻周刊
2023-04-24 13:58:03
贝塔值计算公式是什么?
计算方法贝塔的计算公式为：其中Cov(ra,rm)是证券a的收益与市场收益的协方差;是市场收益的方差。因为：Cov(ra,rm) = ρamσaσm所以公式也可以写成：其中ρam为证券a与市场的相关系数;σa为证券a的标准差;σm为市场的标准差。举例说明全体市场本身的β系数为1，若基金投资组合净值的波动大于全体市场的波动幅度，则β系数大于1。反之，若基金投资组合净值的波动小于全体市场的波动幅度，则β系数就小于1。β系数越大之证券，通常是投机性较强的证券。
贝塔值多少合适?
贝塔最佳系数：
{贝塔系数}
贝塔:CLOSE/REF(CLOSE,1)/(INDEXC/REF(INDEXC,1));
drawicon(贝塔1.09,1,4);
1;
1.07;
1.09;
就以上公式而言,将系数的临界点定在1.09这个位置上,一越过这点会一段行情的, 自然就要选贝塔系数尽量大,上升力度高,许多股一二年上穿1.09一二次,(指5日13日贝塔),一上穿就会很火,用它选股也是绝好的选择,再结合阿尔法系数会有很丰厚的收益,只讲这些,有些东西靠个人悟,
五日贝塔:CLOSE/REF(CLOSE,5)/(INDEXC/REF(INDEXC,5));
十三日贝塔:CLOSE/REF(CLOSE,13)/(INDEXC/REF(INDEXC,13));
余下的自已套。
贝塔值的经济意义：
贝塔值用来量化个别投资工具相对整个市场的波动，将个别风险引起的价格变化和整个市场波动分离开来。通过简单举例和论述，可以得出这样结论，证券的贝塔值越高，潜在风险越大，投资收益也越高;相反，证券的贝塔值越低，风险程度越小，投资收益也越低。
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