聚焦：货币市场日报：8月31日

人民银行31日发布公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，今日开展20亿元7天期逆回购操作，中标利率为2.00%，与此前持平；鉴于当日有20亿元逆回购到期，公开市场实现零投放零回笼。至此，20亿元的“地量级”逆回购操作规模已延续26个交易日。

受跨月扰动，31日上海银行间同业拆放利率（Shibor）隔夜品种上行至1.4%上方，7天期品种涨幅亦较前一日有所扩大。其中，隔夜Shibor涨27.70BP，报1.4010%；7天Shibor涨13.10BP，报1.7800%；14天Shibor跌0.30BP，报1.6720%。

上海银行间同业拆放利率（8月31日）

(资料图片)

来源：全国银行间同业拆借中心

银行间质押式回购市场方面，隔夜资金利率大幅上涨超30BP，R001成交额占比升至90.4%。具体看，DR001、R001加权平均利率分别较前一交易日上行31.6BP、41.4BP，分别报1.4322%、1.6316%；成交额分别减少5637亿元、10802亿元。DR007、R007加权平均利率分别上行5.9BP、下行9.4BP，报1.717%、1.6932%；成交额分别减少470亿元、5796亿元。DR014、R014加权平均利率分别下行2.8BP、上行0.4BP，报1.6219%、1.7701%；成交额分别减少59亿元、165亿元。

货币市场利率（8月31日）

来源：全国银行间同业拆借中心

据上海国际货币经纪公司交易员消息，31日资金面整体均衡偏紧。开盘伊始，隔夜银行押利率债加权融出，押非利率债加权+20BP至2.20%融出；7D押利率债银行1.60%至1.65%融出，押非利率债1.70%至1.75%融出；14D银行1.65%至1.70%融出，押非利率债1.70%融出；21D-1M成交寥寥。资金面呈现均衡偏紧状态直至午间收盘。下午隔夜融出较上午有所减少，押利率债在1.65%附近成交，非银在1.90%至2.20%融出；7D押非利率债1.65%至1.85%融出。临近尾盘资金趋于均衡，资金需求纷纷得到满足。

同业存单方面，中国外汇交易中心数据显示，31日共发行41期同业存单，发行总额为393.1亿元。其中，1Y期限存单发行量较大，为310.8亿元，占比79%。当日1M存单平均收益率较上个交易日上行23.94BP至1.6529%，3M存单平均收益率上行9.13BP至1.8295%，1Y存单平均收益率下行3.95BP至1.9706%。

同业存单发行情况（8月31日）

来源：全国银行间同业拆借中心

上海国际货币经纪公司交易员表示，31日同业存单一级市场除1M、1Y期限为休息日到期以外，其余期限均为工作日到期。受月末资金面偏紧影响，整体交投清淡。二级市场6M-1Y期限存单的收益率较昨日收盘略有下行，其余期限的收益率较昨日变动不大。

【今日关注】

•银保监会数据显示，第二季度末，纳入会议审议的181家保险公司平均综合偿付能力充足率为220.8%，平均核心偿付能力充足率为148.1%；实际资本为4.96万亿元，最低资本为2.24万亿元。偿付能力充足率指标保持在合理区间，保险业运行平稳，风险总体可控。

•就旗下持股公司近期出售支付牌照之事，银联商务回复称，银联商务积极响应2021年1月人民银行《非银行支付机构条例(征求意见稿)》的相关监管要求和精神，进一步聚焦主业，主动整合旗下类金融控股子公司，并主要采用了包括“股权出让”“收购合并”等方式开展整合。

•建设银行行长张金良31日表示，今年以来，建行全面落实金融政策相关要求，上半年该行新增贷款1.58万亿元。截至6月末，建行各项贷款余额突破20万亿元，持续加大重点领域和薄弱环节的支持力度。

•安信信托公告，为推动公司风险化解方案顺利完成，控股股东国之杰分别和上海砥安、中国银行股份签署《股份转让协议》，向上海砥安转让公司10.54%股份；向中国银行转让公司5%股份。

•据券中社报道，新时代信托100%股权今日在北京产权交易所挂牌转让，转让底价为23.14亿元。此前浙商银行已与新时代信托深度接洽，有意接手新时代信托100%股权。